a:

Nejběžnější typy regrese, které může investor použít, jsou lineární regrese a více lineární regrese. Regrese jsou statistické techniky pro identifikaci vztahů mezi proměnnými. Proměnné, kterých se většina investorů týkají, jsou ceny aktiv.

Lineární regrese

Lineární regrese určuje vztah mezi nezávislou proměnnou a závislou proměnnou. Investoři mohou chtít identifikovat vztah mezi dvěma aktivy. Například investor může chtít najít vztah mezi cenovými změnami v jednotlivých akciích a cenovými změnami ve větším akciovém indexu. V tomto případě je indexem trhu nezávislá proměnná a individuální cena akcií je závislou proměnnou. Regresní analýza formuluje hypotézu, že pohyb v jedné proměnné, nezávislé zásoby, závisí na pohybu indexu akcií.

Regresní analýza identifikuje lineární regresní přímku mezi proměnnými za použití nejlepších metod nejmenších čtverců. Lineární regresní analýza ukazuje přímku mezi pozorováními. Chybový termín z výpočtu ukazuje, jak daleko jsou pozorování z linky pro lineární regresi.

Více lineárních regresí

Více lineárních regresí modeluje lineární vztah mezi více vysvětlujícími proměnnými a proměnnou odezvy. Vztah je modelován pomocí přímky, která se blíží k nejvhodnějšímu pozorování dat. Investoři mohou chtít modelovat cenu aktiva jako proměnnou odezvy na základě jiných základních nebo kvantitativních datových bodů. To umožňuje složitější modelování versus jednotlivé lineární regrese. Například investor, který se pokusí předpovědět cenu ropných zásob, může chtít v modelu zvažovat převládající úrokové sazby, indexové sazby a cenu futures na ropu.