a:

Většina obchodních strategií, které zahrnují objemově váženou průměrnou cenu (VWAP), jsou krátkodobé a automatizované. To neznamená, že dlouhodobější obchodníci nemohou doplnit své ukazatele s VWAP - pravděpodobněji s pohyblivou objemovou váženou průměrnou cenou (MVWAP). Poskytuje velmi podobnou funkci jako klouzavé průměry, takže všechny ukazatele, které by mohly být použity s klouzavou průměrnou analýzou, by také odpovídaly VWAPu. Patří sem přední indikátory, jako jsou objemové oscilátory a překřížení.

Úspěch jiného ukazatele nebo celé obchodní strategie lze posoudit na základě toho, jak se jeho ceny obchodují s VWAP cenného papíru. Je to proto, že VWAP je obvykle považován za návrat, který by si pasivní investor uvědomil.

Průměrná cena s váženým objemem

V aplikaci Aplikace VWAP není nic zvláštního, ale jejich výpočet je mnohem více zapojen než jednoduchý nebo exponenciální klouzavý průměr. Každý výstup VWAP bere v úvahu obchodní cenu, množství a vztah mezi kumulativní versus typickými cenami. Výsledné údaje pak mohou být vykresleny proti cenovému grafu, aby byly odhaleny trendy.

Indikátory vodivosti a zablokování

VWAP a MVWAP jsou indikátory zpoždění při použití samostatně. Stupeň zpoždění závisí na charakteru trhu a na použitém období zpětného vzletu, avšak tyto ukazatele nejsou určeny k vytváření budoucích výstupních nebo vstupních signálů.

Indikátory přetížení mohou být použity k vyhlazení signálů z předního indikátoru. Objemové oscilátory, jako je objem vyvážení (OBV), jsou populární a snadno pochopitelné přední indikátory. Obchodníci by se měli také zaměřit na klouzavé průměry a analýzu divergencí, aby zaznamenali možné přední hry.