Twitter a obchodování s akciemi: skutečná strategie?

Twitter, Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19, 90 + 0, 96% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 nebo "tweet", představuje jednu z novějších zdrojů sociálních médií. Byla jen otázkou času, než se lidé začali využívat k vývoji obchodních strategií akcií a trhu a mohou být na něco.

Studie z roku 2012 provedená výzkumnými pracovníky na UC Riverside a Yahoo! Výzkum Barcelona dospěl k závěru, že analýza tweetů ohledně cen akcií podkladových společností by mohla zlepšit strategie obchodování s akciemi. Studie nazvaná "Correlating Financial Time Series with Micro-Blogging Activity" považuje Twitter za nejvýznamnější autoritu pro mikropublinky a vytvořila sady filtrů pro analýzu tweetů o firmách a toho, zda to přispělo ke zlepšení výnosů z obchodování.

Měření aktivity tweetingu se zabývalo celkovým počtem tweetů, hashtagem o konkrétních firmách nebo subjektech, stejně jako pomocí znaku dolaru a symbolu tickeru, který označuje jednotlivé akcie na Twitteru. Byla také zvážena obecná zmínka o produktech společnosti nebo její finanční situaci. Aktivita služby Retweet, při které uživatel dělal tweet na své příznivce, byl také prohlížen.

Základním předpokladem studie bylo hledat korelaci mezi výše uvedenými položkami a výkonnost cen akcií. Závěrem bylo, že existuje určitá prediktivní hodnota pro aktivitu tweet a cenu akcií. Autoři zejména shledali silnější korelaci mezi akcí Twitteru a cenou akcií pro firmy s nízkou úrovní dluhu, akciemi s vysokými bázemi nebo s nízkým objemem. Celkově studie uváděla, že firmy s výrazně kolísavými finančními výsledky měly vysokou korelaci mezi zmínkami o Twitteru a objemem obchodů, což zřejmě naznačuje příležitost obchodovat s volatilitou a buď investovat do akcií, nebo zkrátit zisky z poklesu tržní cena.

Stratégie Twitteru pro hedgingové fondy

Nedávný článek Bloombergu podrobně popisuje, že hedgeové fondy stále častěji zavádějí obchodní strategie založené na informacích, které shromažďují od Twitteru. Jeden fond využívá kanály ze sociálních médií z Twitteru a souvisejících platforem, jako je Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178, 920. 00% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 sentiment investorů a pokusit se profitovat buď z pozitivního, nebo z negativního sentimentu na burze cenných papírů.

Použití algoritmů není překvapující vzhledem k tomu, že se jedná o soubor pravidel vyvinutých pro sledování sentimentu a vytváření obchodních strategií, které mají působit na tok zpráv. Filtry byly také zmíněny jako způsob, jak analyzovat data a najít smysluplné trendy, na rozdíl od šumu bez skutečného obchodního potenciálu.

Odhaduje se, že každý den se na Twitteru vytváří 400 milionů tweets, což znamená, že je třeba analyzovat informace na více základních komponent. Jedna strategie podrobně eliminuje všechno kromě pěti důležitých tweetů pro firmu. Další podrobný lov tweetsů, které mají potenciál posunout trh nebo individuální zásoby, výrazně. Zda se tyto informace ukázaly být pravdivé, bylo vedle toho. Jeden chybný tweet údajně pocházel z Bílého domu a falešně podrobně popsal výbuch v Bílém domě. Bez ohledu na to se trh výrazně změnil ve zpravodajství, i když se ukázalo, že je jen krátkodobý.

Rise of Machines

Názory akademických pracovníků a hedgeových fondů naznačují potenciál v obchodních strategiích založených na Twitteru. Naštěstí pro jednotlivé investory jsou k dispozici zdroje pro těžbu dat, aby každý mohl zkusit studovat tweety pro obchodní příležitosti. Jedním z těchto poskytovatelů je Dataminr. Data a analytická firma Knowsis ze Spojeného království byla postavena na myšlence, že aktivita sociálních médií by mohla posunout trhy a ceny jednotlivých akcií. Nazývají se "webové zpravodajské společnosti", která "extrahuje" hodnotu z netradičních on-line zdrojů na kvantifikovatelný a akceptovatelný výstup pro kapitálové trhy. "

Veřejné sentiment je vždy důležitým krátkodobým hnacím motorem cen aktiv a sociální média může se ukázat jako kanárka v uhelném dolu (nebo pro pozitivnější zpravodajský tok), který mohou jednotliví investoři zachytit stejně snadno jako větší instituce a hedgeové fondy. V jistém smyslu mohou sociální média vyrovnat podmínky pro investory různých velikostí. Dokonce i burzy začaly analyzovat data z Twitteru a snažili se zjistit, zda existuje přediktivní hodnota objemu cen akcií z tweetů. To by jim mohlo pomoci lépe se připravit na obchodování s objemem rušivých obchodů nebo volatilitou, která by mohla vynechat obchodní jističe.

Bottom Line

Internet a digitální informace byly zralé pro analýzu a pokus o využití dat k zisku pomocí strategií obchodování s akciemi. Sociální média představuje nejnovější inkarnaci elektronických dat. Vzhledem k tomu, že je to v plenkách, pravděpodobně je největší potenciál pro zneužití neefektivnosti, ať už jde o datové horníky, kteří chtějí prodat své údaje, nebo jednotlivci a instituce, které chtějí z něj vydělat peníze.