Při používání algoritmického obchodování obchodníci důvěřují svým hard-earned money obchodnímu softwaru, který používají. Správný kus počítačového softwaru je velmi důležitý pro zajištění efektivního a přesného provádění obchodních příkazů. Chybný software nebo jeden bez požadovaných funkcí může způsobit obrovské ztráty. Tento článek se zabývá klíčovými věcmi, které je třeba vzít v úvahu při výběru správného softwaru pro algoritmické obchodování. (Více viz: Základy algoritmického obchodování: koncepty a příklady.)

Rychlý základ pro algoritmické obchodování

Algoritmus je definován jako specifická sada pokynů krok za krokem k dokončení konkrétního úkolu. Ať už je to jednoduchá, přesto návyková počítačová hra, jako je Pac-Man, nebo tabulka, která nabízí obrovský počet funkcí, každý program sleduje specifický soubor pokynů založených na základním algoritmu.

Algoritmické obchodování je proces využívání počítačového programu, který následuje po definované sadě pokynů pro zadání obchodní zakázky. Cílem algoritmického obchodního programu je dynamicky identifikovat ziskové příležitosti a umístit obchody tak, aby generovaly zisky rychlostí a frekvencí, které není možné splnit lidským obchodníkem. Vzhledem k výhodám vyšší přesnosti a rychlé rychlosti provádění blesků získaly obchodní aktivity založené na počítačích algoritmy obrovskou popularitu. (Více viz: Klady a zápory automatizovaných obchodních systémů.)

Kdo používá algoritmický obchodní software?

Algoritmické obchodování dominuje velké obchodní firmy, jako jsou hedgeové fondy, investiční banky a vlastní obchodní společnosti. Vzhledem k bohaté dostupnosti zdrojů vzhledem k jejich velké velikosti, tyto firmy obvykle vytvářejí vlastní vlastní obchodní software, včetně velkých obchodních systémů se specializovanými datovými centry a podpůrným personálem.

Na individuální úrovni používají zkušení proprietární obchodníci a kvanti používají algoritmické obchodování. Majitelé obchodníci, kteří jsou méně technicky zdatní, si mohou koupit hotový obchodovací software pro své algoritmické obchodní potřeby. Software je buď nabízen jejich makléři nebo zakoupen od poskytovatelů třetích stran. Quants mají dobrou znalost obchodního a počítačového programování a vyvíjejí obchodní software samy o sobě. (Více viz: Quants: Co dělají a jak se vyvinuli.)

Algoritmický obchodovací software - Build or Buy?

Existují dva způsoby přístupu k algoritmickému obchodnímu softwaru: stavět nebo koupit.

Nákup hotového softwaru nabízí rychlý a včasný přístup, zatímco budování vlastních umožňuje plnou flexibilitu pro přizpůsobení vašim potřebám. Automatizovaný obchodovací software je často drahý k nákupu a může být plný mezer, který, pokud nebudete ignorováni, vás může vést ke ztrátám.Vysoké náklady mohou odvést realistický potenciál zisku z vašeho algoritmického obchodního podniku. Na druhou stranu, budování algoritmického obchodního softwaru na vlastní potřebu vyžaduje čas, úsilí a hluboké znalosti a stále nemusí být spolehlivé.

Riziko automatického obchodování je velmi vysoké, což může vést k velkým ztrátám. Bez ohledu na to, zda se člověk rozhodne koupit nebo postavit, je důležité znát základní potřebné funkce.

Klíčové vlastnosti algoritmického obchodovacího softwaru

• Dostupnost tržních a firemních dat : Všechny algoritmy pro obchodování jsou navrženy tak, aby fungovaly na tržních datech v reálném čase a cenových kotoučích. Několik programů je rovněž přizpůsobeno tak, aby zohledňovalo údaje o základních datech společnosti, jako jsou poměry EPS a PE. Každý algoritmický software pro obchodování by měl mít k dispozici zdroj dat v reálném čase, stejně jako datový zdroj společnosti. Mělo by být k dispozici jako vestavěný systém nebo by mělo mít možnost snadno integrovat z alternativních zdrojů.
• Připojení k různým trhům: Obchodníci, kteří chtějí pracovat na více trzích, by si měli všimnout, že každá ústředna může poskytovat zdroj dat v jiném formátu, jako TCP / IP, Multicast nebo FIX. Váš software by měl být schopen přijímat kanály různých formátů. Další možností je jít s dodavateli dat třetích stran, jako jsou Bloomberg a Reuters, které shromažďují tržní data z různých obchodů a poskytují je v jednotném formátu koncovým klientům. Algoritmický software pro obchodování by měl být schopen tyto agregované zdroje zpracovávat podle potřeby.
• Latency : Nejmenší slovo tohoto seznamu je nejdůležitějším faktorem obchodování s algo. Latence je časové zpoždění zavedené v pohybu datových bodů z jedné aplikace do druhé. Zvažte následující sled událostí. Trvalo to asi 0,2 sekundy, kdy by cenová nabídka pocházela z výměny do datového centra vašeho dodavatele softwaru (DC), 0,3 sekundy od datového centra, abyste se dostali na obchodní obrazovku, 0,1 sekundy, aby váš obchodní software zpracoval tento obdržela cenovou kalkulaci, 0,3 sekundy, aby analyzovala a umístila obchod, 0,2 sekundy, aby se vaše obchodní příkaz dostal k vašemu makléři, 0,3 sekundy, aby váš makléř směroval vaši objednávku k burze.

Celková doba uplynulá = 0. 2 + 0. 3 + 0. 1 + 0. 3 + 0. 2 + 0. 3 = Celkem 1. 4 sekundy.

V dnešním dynamickém obchodování by se původní cenová kotace změnila několikrát během této doby. Toto zpoždění může způsobit nebo přerušit váš algoritmický obchodní obchod. Je třeba udržet tuto latenci co nejmenší, abyste zajistili, že získáte nejaktuálnější a nejaktuálnější informace bez časové prodlevy.

Latence byla zkrácena na mikrosekundy a měl by být učiněn každý pokus udržet ji co nejmenší v obchodním systému. Několik opatření zahrnuje přímou konektivitu k výměně za účelem rychlejšího získávání dat tím, že se mezi prodejci vyloučí; zlepšením obchodního algoritmu tak, aby to trvalo méně než 0. 1 + 0. 3 = 0. 4 sekundy pro analýzu a rozhodování; nebo vyloučením makléře a přímým odesláním obchodů na burzu, aby se ušetřilo 0.2 sekundy.

• Konfigurovatelnost a přizpůsobení : Většina algoritmického obchodního softwaru nabízí standardní vestavěné obchodní algoritmy, například ty, které vycházejí z přechodu 50denního klouzavého průměru (MA) na 200denní MA. Obchodník může chtít experimentovat tím, že přepne na 20-denní MA s 100-denní MA. Pokud software nenabízí takové přizpůsobení parametrů, obchodník může být omezen pevnou funkčností vestavěných zařízení. Ať už je to nákup nebo budova, obchodovací software by měl mít vysoký stupeň přizpůsobení a konfigurovatelnosti.
• Funkce pro psaní uživatelských programů : Programy Matlab, Python, C ++, JAVA a Perl jsou běžné programovací jazyky používané pro psaní obchodního softwaru. Většina obchodního softwaru prodávaného dodavateli třetích stran nabízí možnost psát si vlastní vlastní programy. To umožňuje obchodníkovi experimentovat a vyzkoušet jakoukoli obchodní koncepci, kterou rozvíjí. Software, který nabízí kódování v programovacím jazyce podle vašeho výběru, je samozřejmě upřednostňován. (Další informace naleznete v tématu: Kódování obchodních systémů: Úvod.)
• Funkce zpětného testování na historických datech : Simulace zpětného testování zahrnuje testování obchodní strategie na historických datech. Posuzuje praktičnost a ziskovost strategie na minulých datech a osvědčuje ji za úspěch (nebo selhání či jakékoli potřebné změny). Tato povinná funkce musí být doprovázena dostupností historických údajů, na kterých lze provést zpětné testování.
• Integrace s obchodním rozhraním : Algoritmický software pro obchodování umísťuje obchody automaticky podle výskytu požadovaných kritérií. Software by měl mít potřebnou konektivitu k síti makléřů (poboček) pro umístění obchodu nebo přímou konektivitu k burze, aby zasílala obchodní příkazy.
• Integrovanost plug-n-play : Obchodník může současně využívat terminál Bloomberg pro analýzu cen, terminál brokerů pro umístění obchodů a program Matlab pro analýzu trendů. V závislosti na individuálních potřebách by softwarový algoritmický obchod měl mít snadnou integraci plug-n-play a dostupné API v běžně používaných obchodních nástrojích. To zajišťuje škálovatelnost i integraci.
• Programování nezávislé na platformě: Několik programovacích jazyků potřebuje vyhrazené platformy. Například některé verze C ++ mohou běžet pouze na vybraných operačních systémech, zatímco Perl může běžet přes všechny operační systémy. Při vytváření nebo nákupu softwaru pro obchodování by se měla upřednostňovat obchodní software, který je nezávislý na platformě a podporuje jazyky nezávislé na platformě. Nikdy nevíte, jak se vaše obchodování bude vyvíjet několik měsíců po řadě.
• Stuff Under the Hood : Obvyklé říká: "Dokonce i opice může kliknout na tlačítko myši a umístit obchod. "Závislost na počítačích by neměla být slepá. Obchodník by měl pochopit, co se děje pod kapucí. Při nákupu softwaru pro obchodování byste měli požádat o časovou náročnost dokumentace, která ukazuje základní logiku konkrétního algoritmického obchodního softwaru.Vyhněte se jakémukoli obchodnímu softwaru, který je kompletní černá krabička a který tvrdí, že je tajným nástrojem pro vytváření peněz.

Při vytváření softwaru buďte realističtí ohledně toho, co implementujete, a vyjasněte scénáře, ve kterých může selhat. Důkladně jej předtím, než ho použijete s reálnými penězi.

Kde začít?

Veškerý algoritmický softwarový software pro běžné zpracování obvykle nabízí bezplatné zkušební verze s omezenými funkcemi nebo omezené zkušební období s plnou funkčností. Prozkoumejte je v plném rozsahu během těchto testů před tím, než si koupíte něco. Nezapomeňte podrobně projít dostupnou dokumentaci.

Pro budování jednoho je dobrým zdrojem pro zkoumání algoritmického obchodování kanton. Nabízí online platformu pro testování a vývoj algoritmického obchodování. Jednotlivci mohou zkusit a přizpůsobit existující algoritmus nebo napsat zcela nový. Platforma také nabízí zabudovaný algoritmický obchodní software, který má být testován na základě údajů o trhu.

Bottom Line

Algoritmický software pro obchodování je nákladný a je obtížné postavit se na vlastní náklady. Nákup ready-made nabízí rychlý a včasný přístup, a budování vlastních umožňuje plnou flexibilitu přizpůsobit ji vašim potřebám. Před tím, než se podniknete s reálnými penězi, musíte plně porozumět základním funkcím koupeného nebo vytvořeného softwaru pro algoritmický obchod. Pokud tak neučiníte, může to být nákladná ztráta, kterou je obtížné získat zpět.