a:

Vážené alfa nemusí nutně doplňovat jiné technické ukazatele; místo toho pomáhá technickým investorům a základním investorům identifikovat akcie, na které by měly uplatňovat své investiční strategie. Zásoby, které prokázaly nedávný slib, jsou zvýrazněny silně váženým alfa. To vysílá signál o potenciálně ziskovém majetku.

Jaké vážené alfa znamená

Vážená alfa je odvození alfa metrických údajů používaných v moderní teorii portfolia (MPT). Standardní alfa metrika měří, jak dobře akcie provedly během určitého časového období, obvykle jeden rok. Alfa je obvykle vypočítána podle rizikově upraveného výkonu aktiva ve srovnání s referenčním indexem.

Abychom přeměnili normální alfa na váženou hodnotu alfa, použijeme vyšší váhu na novější akční cenu akcií a menší váha se uplatní na méně aktuální akciovou akci. To by mělo zdůraznit aktuální informace a poskytnout přesnější představu o aktuálních výkonech výkonnosti akcií.

Použití váženého alfa s jinými indikátory

Nejbližšími důsledky váženého alfa v technické analýze jsou ukazatele hybnosti. Tyto indikátory hybnosti mohou být použity k dokončení toho, co začíná vážený alfa. Jinými slovy, vážící alfa pomáhá technickým investorům diskriminovat, mezi kterými akciemi stojí za to, aby použili jiné ukazatele k analýze.

Příklady společných indikátorů technického momentu zahrnují pohyblivou průměrnou konvergenční divergenci (MACD), relativní sílu index (RSI), oscilátor Aroon a průměrný směrový index (ADX).

Tato metrika může být také použita jako potvrzovací nástroj na zadní straně dalších analýz. Například jiný technický ukazatel může naznačovat, že existuje výnosný vstupní bod pro akci ABC; použijte vážící alfa pro přidání určité jistoty k pohybu.

Právě proto, že akcie vykazují silné vážené alfa, nezaručuje, že v budoucnu budou mít přínosy. To naznačuje, že se jedná o hybnou sílu býků a že se jednalo o akci s akciemi.