Volatilita je rozptyl výnosů pro daný bezpečnostní nebo tržní index. To je kvantifikováno krátkodobými obchodníky jako průměrný rozdíl mezi akciemi denní vysokou a denní nízkou, dělenou cenou akcií. Akcie, které se pohybují za 5 dolarů za den s cenou 50 dolarů akcií, jsou volatilnější než akcie, která se pohybuje za 5 dolarů za den s cenou akcií ve výši 150 dolarů, protože procentní pohyb je větší než první. Obchodování s nejcitlivějšími akciemi je účinným způsobem obchodování, protože teoreticky tyto akcie nabízejí největší ziskový potenciál. Ani bez vlastního nebezpečí mnoho obchodníků tyto zásoby hledá, ale čelí dvěma primárním otázkám: Jak najít nejvíce volatilní zásoby a jak je obchodovat pomocí technických ukazatelů? (Viz "Čtyři nejčastěji používané indikátory pro obchodníky s trendy.")

Jak nalézt nejvíce volatilní akcie

Nalezení nejvíce volatilních akcií není složité a nevyžaduje neustálý výzkum nebo inventarizaci zásob. Místo toho spusťte akciovou obrazovku pro akcie, které jsou trvale volatilní. Objem je také důležitý při obchodování s volatilními akciemi, pro snadné vstupování a výstupy.

Nástroj pro získání akcií (StockFetcher.com) je příkladem filtru, který lze použít k sledování velmi volatilních zásob:

Aplikací výše uvedených filtrů vybírá akciový sklad za posledních 100 dní zásoby s průměrnými pohyby vyššími než 5% za den (mezi otevřeným a uzavřeným). Také filtruje akcie v ceně od 10 do 100 USD a průměrný denní objem přes 4 miliony za posledních 30 dní. Dále, pokud se zajímáte pouze o akcie, přidání filtru, jako je "výměna není Amex", pomáhá vyhnout se efektu ETF se zvýšeným efektem, který se objeví ve výsledcích vyhledávání.

Výhodnější možností výzkumu je hledat nestálé zásoby každý den. Finviz. com (bezplatná verze) poskytuje nejlepší zisky, nejsilnější poražené a nejvíce volatilní akcie za každý obchodovací den. Pomocí nástroje pro snímání můžete dále filtrovat výsledky pro tržní kapitalizaci, výkon a hlasitost. Zúžení vyhledávání tímto způsobem poskytuje obchodníkům seznam zásob odpovídajících jejich přesným specifikacím.

Nasdaq. com uvádí největší zisky a poražené na NASDAQ, NYSE a AMEX. Tyto výsledky nejsou filtrovány a pouze volatilita pro daný den. Seznam tedy poskytuje potenciální zásoby, které by mohly být i nadále nestálé, ale obchodníci musí projít výsledky ručně a zjistit, které akcie mají v minulosti volatilitu a mají dostatečný objem k obchodování.

Obchodování s nejvíce volatilními akciemi

Volatilní akcie jsou náchylné k ostrým tahům, které vyžadují trpělivost v očekávaných položkách, ale rychlá akce, když se tyto položky objeví.Stejně jako u všech akcií, obchodování s volatilními akciemi, které jsou trendy, poskytuje směrovou předpojatost, která poskytuje obchodníkovi výhodu. Některé ukazatele lze použít k obchodování s volatilními akciemi, ale obchodník musí také sledovat cenovou akci - sledovat, zda cena vede k vyšším výkyvům nebo nižším klouzavým hodnotám v porovnání s předchozími vlnami - k určení, kdy jsou signály indikovány, a kdy jsou zůstal sám. Zde jsou dva technické ukazatele, které můžete použít k obchodování s volatilními akciemi, spolu s tím, co hledat, pokud jde o cenovou akci.

Keltner kanály

Keltner kanály umístili horní, střední a dolní pás kolem cenové akce na akciovém diagramu.

Ukazatel je nejužitečnější v silně trendových trzích, když cena vede k vyšším výškovým hodnotám a vyšším minimům pro uptrend, nebo k nižším hodnotám a nižším minimům pro klesající trend.

Během silného uptrendu se cena "budezdit" na horní kanál Keltner a tahy se často sotva dostanou do středního pásma a nepřesáhnou spodní pásmo. Střední pásmo je tedy potenciálním vstupním bodem. Zastávka je umístěna zhruba půl až dvě třetiny cesty mezi středním a dolním pásmem. Výjezd je umístěn těsně nad horním pásmem.

Aplikujte stejný koncept na sestupné trendy. Cena často sleduje dolní řadu kanálů Keltner a tahy se často dostanou do středního pásma, ale nepřesáhnou horní linie Keltner. Středová čára proto poskytuje prostor pro krátký vstup, zastávka je umístěna právě uvnitř horní linie Keltner a cíl je pod dolní čárou Keltner.

Keltnerovy kanály jsou typicky vytvořeny s použitím předchozích 20 cenových pruhů s průměrným multiplikátorem pravého rozpětí na hodnotu 2. Odměna vzhledem k riziku je obvykle 1,5 až 2 0 až 1; což znamená, že pro riziko 1 USD je potenciál zisku 1 USD. 50 až 2 dolary. 00.

Obrázek 1. Keltnerovy kanály (20, 2. 0 ATR) aplikované na Yelp (YELP YELPYelp Inc46. 07 + 0.20% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 Graf 2 minuty

Zdroj: FreeStockCharts. com

Vzhledem k tomu, že se Keltnerovy kanály pohybují při pohybu cen, cíl je umístěn v době obchodování a udržován tam.

Výhodou této strategie je, že objednávka čeká uprostřed pásma. Načasování záznamu se nevyžaduje a po zadání všech objednávek obchodník nepotřebuje nic dělat, kromě sedět a počkat, až se zastávka nebo cíl naplní. Alternativně lze obchod aktivně spravovat. Při velmi silném trendu může být cíl upraven pro získání většího zisku. Zastavení a riziko by mělo být omezeno pouze tehdy, když se obchod stává ziskovým; riziko není během obchodování nikdy zvýšeno.

Nevýhodou této strategie je to, že funguje dobře na trendových trzích, ale jakmile trend zmizí, začnou ztráty obchodů, protože cena se pravděpodobněji pohybuje sem a tam mezi horní a dolní linií kanálů.

Filtrace obchodů založená na síle trendu pomáhá v tomto ohledu. Například během uptrend, pokud se cena nepodařilo zvýšit vysokou těsně před dlouhým vstupem, vyhněte se obchodu, protože hlubší zpětný odchod pravděpodobně zastaví obchod.

Obrázek 2. Keltnerovy kanály (20, 2. 0 ATR) aplikované na Yelp 2-minuty diagram

Zdroj: FreeStockCharts. com

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor je dalším ukazatelem, který je užitečný pro obchodování s nejvíce volatilními akciemi. Tato strategie využívá stochastický oscilátor na kmenových zásobách nebo akciech, které postrádají dobře definovaný trend. Prchavé akcie se často setkávají do rozmezí, než se rozhodne, který směr směru k dalšímu.

Vzhledem k tomu, že silný pohyb může rychle vytvořit velkou negativní pozici, čekání na nějaké potvrzení o zrušení je obezřetné. Stochastický oscilátor poskytuje toto potvrzení.

Když cena postrádá jasný směr a pohybuje se převážně v boku, prodat se v horní části rozsahu, jakmile se Stochastic pohybuje nad 80 a pak klesne dolů. Umístěte zarážku těsně nad výšku, která se právě tvořila s cílem na 75% z dosahu. Například pokud je rozsah $ 1 vysoký, od nejnižšího k vysokému, umístěte cíl $ 0. 25 nad nízkým.

Vezměte dlouhé pozice blízko dolní části rozsahu, když Stochastic klesne pod 20 a pak se shromažďuje nad ním. Umístěte zastávku pod poslední nízkou a cílte o 75%. Pokud je rozsah 1 dolar vysoký, z vysokého na nejnižší, cíl je umístěn v hodnotě $ 0. 25 pod vysokou.

Obchody jsou odebírány, jakmile cena překročí Stochastickou spouštěcí úroveň (80 nebo 20). Nečekejte na dokončení cenové nabídky; v době, kdy dokončíte 1minutovou, 2minutovou nebo 5minutovou barvu, by se cena mohla dostat příliš daleko k cíli, aby se obchod stal užitečným.

Při obchodování ignorujte protichůdné signály; umožnit cíli nebo zastavení dostat hit. Jakmile je cíl zasažen, pokud se populace stále pohybuje, objeví se signál v opačném směru krátce poté. Obrázek 3 ukazuje krátký obchod, následovaný okamžitě dlouhým obchodem, následovaný dalším krátkým obchodem.

Stochastický oscilátor používá standardní nastavení 12 období a% K nastaveno na 3.

Obrázek 3. Stochastický aplikovaný na pokročilé technologie GTAT (GTAT) 2 minuty

Zdroj: FreeStockCharts. com

Na obrázku 3 je rozsah $ 0. 16 na výšku ($ 16 mínus $ 15,84); 25% z $ 0. 16 je $ 0. 04. Deduct $ 0. 04 od vysoké úrovně na 16 dolarů, aby získal cíl pro dlouhé pozice $ 15. 96. Přidejte $ 0. 04 na nejnižší hodnotu z 15 dolarů. 84, aby získal cíl pro krátké pozice ve výši $ 15. 88. Zatímco dosah je v platnosti, jsou to vaše cíle pro dlouhé a krátké pozice. Tímto způsobem je cíl větší pravděpodobnost, že se dostanou do zásahu, i když cena nedosáhne úplně zpět k horní nebo spodní části rozsahu, pokud je dlouhá nebo krátká.

U prvního krátkého obchodu, těsně po 1:30 hodin, Stochastic stoupá nad 80 a pak klesne pod ním. To signalizuje krátký obchod. Prodáváme za aktuální cenu, jakmile indikátor překročí pod 80 stupňů od výše. Okamžitě umístěte zastávku nad nedávnou vysokou cenou, která právě vznikla. Nastavte cílový cíl na 15 dolarů. 88. Nerobte nic jiného, ​​dokud nedosáhnete zastávky nebo cíle. Cíl je zasažen méně než hodinu později, čímž se dostanete z obchodu se ziskem.Stochastic se od té doby snížil pod 20, takže jakmile se shromáždí zpět nad 20, vstoupí dlouhý obchod za současnou cenu. Rychle umístit zastávku pod nízkou cenou, která právě vznikla, a umístit cíl, aby se vydal na 15 dolarů. 96. Tento obchod trvá asi 15 minut před dosažením cíle pro ziskový obchod. Další krátký obchod se vyvíjí bezprostředně po předchozím obchodu; vstoupit krátkou za aktuální cenu jako Stochastic kříží pod 80, umístit zastávku nad nedávnou vysokou cenu a umístit cíl vyjít na $ 15. 88. Cíl je dosažen za necelých 30 minut později.

Výhodou této strategie je, že čeká na návrat do výhodné oblasti a cena se začíná vracet zpět do našeho obchodního směru, když vstoupíme. Proto může být použito relativně těsné zastavení a poměr odměny k riziku bude obvykle 1,5: 1 nebo vyšší.

Hlavní nevýhodou jsou falešné signály. Falešné signály jsou, když indikátor překročí 80 řádku (pro šortky) nebo 20 řádku (pro dlouhé), což může vést ke ztrátě obchodů před výnosným pohybem.

Vzhledem k tomu, že se stochastický pohyb pohybuje pomaleji než cena, indikátor může také poskytnout signál příliš pozdě. Když vstupní signály nastaly, cena se možná již výrazně posunula směrem k cíli, čímž se sníží potenciál zisku a případně se stává, že by obchod neměl cenu. Při vstupu by měla být odměna nejméně 1,5 krát vyšší než riziko na základě cíle a zastávky.

Bottom Line

Volatile stocks jsou atraktivní pro obchodníky kvůli rychlému zisku. Trendové volatilní akcie často poskytují největší ziskový potenciál, neboť existuje směrová tendence, která pomáhá obchodníkům při rozhodování. Keltner kanály jsou užitečné v silných trendech, protože cena často jen táhne zpátky do středního pásma, poskytovat vstup. Nevýhodou je, že jakmile trend ukončí, dojde ke ztrátě obchodů. Sledování cenových opatření a zajištění toho, aby cena rostla vysokým a nízkým před nástupem do uptrendového obchodu (nižší dolní a dolní vysoká hodnota pro downtrend) pomůže zmírnit tuto vadu. Volatilní zásoby nejsou vždy trendem; často bičují sem a tam. Během rozmezí, kdy stochastická úroveň dosáhne extrémní úrovně (80 nebo 20) a pak se vrátí zpět, naznačuje, že rozsah pokračuje a poskytuje obchodní příležitost. Monitorujte jak stochastické, tak Keltnerovy kanály tak, aby jednaly buď o trendové nebo rozmanité příležitosti. Žádný ukazatel však není dokonalý, a proto vždy sledujte cenovou akci, která pomáhá určit, kdy trh trvá nebo se pohybuje tak, aby byl použit správný nástroj.