Nejlepší multifaktorové obchodované fondy

Investice do více aktiv jsou skvělým způsobem, jak investovat do několika skupin aktiv najednou. Tyto třídy obvykle zahrnují hotovost, dluhopisy, akcie a vlastní kapitál. Aby bylo možné kvalifikovat jako víceúčelové aktivum, mělo by portfolio zahrnovat investice do dvou různých tříd aktiv. Jelikož nabízejí více než jednu třídu aktiv v jedné investiční variantě, tyto ETF s více aktivy nabízejí dodatečnou diverzifikaci pro zamýšlenou sníženou volatilitu, a tudíž i riziko. Mohla by však také brzdit schopnost fondu zajistit možné výnosy. (Další informace naleznete v části Třída více aktiv.)

Vzhledem k tomu, že je schopen diverzifikovat jak více tříd aktiv, tak vnitřně diverzifikovat v rámci těchto tříd, ETF s více aktivami jsou vysoce atraktivní možností pro soukromé i profesionální investory. Níže se budeme podrobně zabývat čtyřmi nejvýznamnějšími ETF, které jsou obchodovány ve Spojených státech z hlediska spravovaných aktiv (AUM) - označených ETFdb. com (2016) k 7. dubnu 2016.

MDIV US - Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Tento multifaktorový ETF s geografickým zaměřením na Spojené státy (hlavní podíl přibližně 88,37%) má největší objem celkového objemu aktiv (přibližně 764,85 mil. USD od začátku dubna 2016). Cílem tohoto fondu je reprodukovat výsledky ceny a výnosu indexu NASDAQ ve Spojených státech amerických v oblasti víceúčelových aktiv. Jak je uvedeno v databázích Bloomberg, počáteční datum fondu je 14. srpna 2012 a jeho poměr nákladů je 0. 68. Správcovská společnost ETF je First Trust Advisors LP. Pokud jde o přidělené rozdělení aktiv, ETF se zaměřuje především na akcie (přibližně 61,58% akcií), následované korporátními cennými papíry (přibližně 18,88% akcií) a cennými papíry (přibližně 18,7% podíl) podle Bloombergovy databáze.

AOR US - alokace růstu iShares ETF

Tento fond obchodovaný s více aktivy má globální geografické zaměření a jeho celkový objem je kolem 695 mil. USD 45 mil. Duben 2016. Tento fond se pokouší reprodukovat výsledky, které odpovídají ceně a návratnosti indexu růstu rizik společnosti S & P. S přibližně 60% svých aktiv v akciových fondech a 40% v dluhopisových fondech má jasnou výhodu pro více aktiv. Podle databází společnosti Bloomberg je počáteční datum fondu 11. listopadu 2008 a jeho poměr nákladů je 0. 27. Správcovskou společností ETF je společnost BlackRock Fund Advisors a její správcem fondu je Greg Savage. Vzhledem k jeho globální geografické poloze se ETF zaměřuje především na Severní Ameriku (přibližně 67,46% akcií), následovanou západní Evropou (přibližně 19,2% podíl) a Asií Tichomoří (kolem 5.60% akcií).

AOM US - iShares Mírné přidělení ETF

Tento ETF s více aktivy zaujímá konzervativnější investiční přístup s poměrně mírným rozdělením aktiv. Zatímco výše zmíněný AOR US ETF má asi 60% svých aktiv investovaných do akcií a 40% do dluhopisů, je tento fond opačným směrem (přibližně 60% aktiv je investováno do podkladových dluhopisových fondů a přibližně 40% investice do podkladových akciových fondů). Od počátku dubna má ETF celkový objem aktiv kolem 455. 92 USD mil. Tento fond se pokouší replikovat výsledky výkonnosti cen a návratnosti Indexu cílového rizika středního rizika S & P. Jak vyplývá z databází Bloomberg, počáteční datum ETF je také 11. listopadu 2008 a jeho poměr nákladů je poměrně nízký na úrovni 0. 23. Správce fondů ETF je Greg Savage z poradců fondu BlackRock) podle databází společnosti Bloomberg.

AOA US - agresivní alokace iShares ETF

Jak název napovídá, tento fond obchodovaný na burze se zeměpisným zaměřením na Spojené státy vede k agresivnějšímu přidělování aktiv. Cílem tohoto fondu je replikovat výkonnost indexu cílového agresivního rizika S & P. Má přibližně 80% svých aktiv ve vlastním kapitálu a zbývajících 20% v dluhopisech. Stejně jako AOA USA a AOM US ETF má tento fond stejný počáteční datum a správce fondu (Greg Savage). ETF znamená poměr nákladů 0,25 - tedy příznivější než AOR ETF (alokace růstu), ale je dražší než AOM USA (průměrná alokace) podle Bloombergu.

Bottom Line

Výše ​​uvedené fondy obchodované na burze pouze představují malý počet možných příležitostí a strategií pro více aktiv. Taková nabídka s více aktivem se může od sebe navzájem značně lišit a zahrnuje aktiva ze všech druhů tříd včetně dluhopisů, akcií, prioritních akcií a plynárenských společností. ETF nabízí velmi jednoduchý způsob, jak využít výhody této vícevrstvé strategie, která diverzifikuje expozici a hodlá poskytnout stabilnější výkon.