Stochastický oscilátor vyvinutý Georgem Lanem v padesátých letech sledoval vývoj nákupního a prodejního tlaku a identifikoval cyklické obraty, které střídají síly mezi býky a medvědy. Jen málo obchodníků využívá tohoto prediktivního nástroje, protože nerozumí tomu, jak nejlépe kombinovat konkrétní strategie a doby držení. Je to snadná oprava, jak uvidíte v tomto rychlém náhledu na nastavení a interpretaci Stochastics. (Viz též: Úvod do oscilátorů ).

Stochastics Construction

Moderní nebo "Full Stochastics" oscilátor kombinuje prvky Lane "slow stochastics" a "fast stochastics" do tří proměnných, které řídí zpětný vzhled a rozsah vyhlazování dat. (Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si: Jaký je rozdíl mezi rychlou a pomalou stochastikou? )

• Rychlá K% - měří cenu závěrky ve srovnání s určitými obdobími vzhledu.
• Úplný K% nebo K% zpomaluje rychlý K% s jednoduchým pohyblivým průměrem (SMA).
• Úplný D% nebo D% přidává druhý vyhlazovací průměr.

• Nižší rychlé K%, K% a D% proměnné = kratší časový vzhled s méně vyhlazením
• Vyšší rychlé K%, K% a D% proměnné = období s větším vyhlazováním

Výběr nejlepších nastavení

Zvolte nejúčinnější proměnné vašeho obchodního stylu rozhodnutím o tom, kolik hluku jste ochotni přijmout s daty. Uvědomte si, že čímkoliv si vyberete, tím více zkušeností, které máte s indikátorem, zlepší vaše rozpoznání spolehlivých signálů. Krátkodobí hráči na trhu mají tendenci zvolit si nízká nastavení pro všechny proměnné, protože jim dávají dřívější signály v vysoce konkurenčním obchodním prostředí v průběhu dne. Dlouhodobé časovače trhu mají tendenci zvolit si vysoké nastavení pro všechny proměnné, protože vysoce vyhlazený výstup reaguje jen na významné změny v cenové akci. (Pro související čtení viz: Stochastics: Přesný ukazatel nákupu a prodeje ).

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 45 + 0.33% v závislosti na proměnných. Otáčky cyklu se vyskytují, když rychlostní linka překročí pomalou čarou po dosažení úrovně přepsané nebo převzaté. (Jak je uvedeno v: Použijte Týdenní stochastiku k časovému efektu trhu ). Citlivost nastavení 5, 3, 3 přerušuje kupní a prodejní cykly často, často bez toho, aby řádky dosáhly úrovně přepsané nebo přepsané. Nastavení středního rozsahu 21, 7, 7 vypadá zpátky na delší dobu, ale udržuje vyhlazování na relativně nízkých úrovních, což vede k širším výkyvům, které generují méně signálů pro nákup a prodej. Dlouhodobé nastavení 21, 14, 14 má obrovský krok zpět, signalizační cyklus se mění jen zřídka a pouze v blízkosti klíčových trhových obratů. Kratší termínové proměnné vyvolávají dřívější signály s vyššími hladinami hluku, zatímco dlouhodobější proměnné vyvolávají pozdější signály s nižšími hladinami hluku, s výjimkou hlavních otáček na trhu, kdy časové rámce mají tendenci se vyrovnávat a spouštějí signály s identickým časováním napříč hlavními vstupy. Můžete vidět, že se to stalo na říjnovém dolním okruhu, kde modrý obdélník vyzdvihuje vzestupné křižovatky ve všech třech verzích ukazatele. Tyto velké křížové cykly nám říkají, že nastavení je pro větší obraty méně důležitá než naše dovednosti v filtrování hladin hluku a reakci na nové cykly. Z logistického hlediska to často znamená uzavírání trendu po pozicích a provádění blednutí strategií, které kupují zpětné obchody nebo prodávají shromáždění. (Další informace naleznete v části

Jaké jsou nejlepší ukazatele pro zjištění přepsané a převzaté akcie? ). Stochastics and Pattern Analysis

Stochastics nemusejí dosáhnout extrémních úrovní, aby evokovali spolehlivé signály, zvláště když model cen ukazuje přírodní bariéry. Zatímco nejvíce hluboké zákruty se očekávají při překoupeném nebo nadpřirozené úrovni, může být důvěryhodná křížení ve středu panelu, dokud se značná podpora nebo úrovně odporu vyrovnají. Pohybující se průměry, mezery, trendové linie nebo retrakce Fibonacci často promlouvají, zkrátí dobu trvání cyklu a přetočí sílu na druhou stranu. To zdůrazňuje důležitost čtení cenového modelu současně s interpretorem ukazatele. (Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si:

Úvod do technických analýz cenových modelů ). Společnost American Airlines Group (AAL

AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 při nové podpoře (1), což nutí ukazatel otočit dříve, než dosáhne úrovně nadměrného prodeje. Vyvrcholila nad 2měsíční trendovou linii a stáhla zpět (2), čímž spustila vzestupný crossover v polovině panelu. Následná rally se změnila na 44, což přineslo zpětný náskok, který našel podporu na 50ti denní EMA (3), což vyvolalo třetí vzestupnou trať nad linii převisu. (Viz také: Strategie a aplikace za 50ti denní EMA ). Bottom Line

Mnoho obchodníků nedokáže využít možnosti Stochastics, protože jsou zmateni tím, že získají správné nastavení svých tržních strategií. Tyto užitečné tipy pomohou tomuto strachu a pomohou odhalit další potenciál.